1887

n Investment Analysts Journal - Die modellering van heteroskedastisteit in daaglikse rand / dollar wisselkoersbewegings : 1987-1992

Volume 1996, Issue 43
  • ISSN : 1029-3523
This is currently unavailable for purchase.

 

Abstract

'n Nuwe groep van modelle, bekend as Outoregressiewe Voorwaardelike Heteroskedastisiteitsmodelle (OVH), is sedert 1982 ontwikkel. Dié modelle maak dit nou moontlik dat voorwaardelike variansies van tydreekse gemodelleer kan word. <br>Dit is bekend dat die verdelings van wisselkoersdata swaarder eindoppervlaktes as wat onder die normaalverdeling verwag word, het. Die OVH-modelle is geskik en spesifiek ontwikkel om voorsiening vir leptokurtose te maak. <br>In die artikel word van die verdelingseienskappe van die Suid-Afrikaanse Rand/Dollar wisselkoerse met behulp van die OVH-model ondersoek. 'n Buite-steekproef doeltreffendheidsontleding word ook gedoen.

Loading full text...

Full text loading...

Loading

Article metrics loading...

/content/invest/1996/43/EJC46680
1996-01-01
2016-12-11

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error